Como negociar NR7 e Inside Day Pattern em $ SPY
NR7 Inside Price Pattern Definições:
Alcance estreito 7. Ou simplesmente um dia NR7 é um padrão de preço básico que simplesmente significa que tivemos o dia de negociação em que o intervalo é mais estreito do que qualquer um dos seis dias anteriores.
Os padrões de alcance estreito vêm do livro de Toby Crabel, 8220; Day Trading com Padrões de Preço de Curto Prazo Abertura da Faixa de Abertura 8221; Toby Crabel é o fundador da Crabel Capital Management, LLC. Atualmente tem mais de US $ 1 bilhão em ativos sob gestão.
Dentro do dia. Ou simplesmente ID é um dia. Onde a alta do dia atual é menor que a alta do dia anterior ea baixa do dia atual é maior do que a baixa do dia anterior.
Narrow Range 7 Inside Day: ou simplesmente NR7ID é um cocktail feito de combinar um ID e um NR7.
Com $ SPY formando um NR7ID como em 16 Jan 2014 fechar,
Abaixo dos dois possíveis cenários que estão escritos em vários livros de negociação
1) Ir muito tempo acima dos dias anteriores após um padrão NR7ID
Vá muito acima da alta do dia anterior (184,66, para 17 de janeiro de 2014). Apenas se ele negoceia lá (o que significa que o dia anterior do alto deve estar entre o dia atual é alto e baixo, por que em uma folga completa até dia (quando a baixa atual é maior do que prev alto), supondo que um coloca uma parada de compra Tick acima da alta ordem do dia anterior, a ordem não será executada.
Abaixo das cotações de 8220; Indo muito acima dos dias anteriores de alta após um padrão NR7ID 8221; Desde Jan de 2000
Total de negócios. 71
Vencedores. 38
Perdedores. 34
% Vencedores. 54%
Variação média%. -0,05
Variação Mediana%. 0,09
Ganho máximo%. 2,77
Perda máxima%. -3,54
Ganho médio% se vencedor. 0,52
Perda média% se perdedor. -0,70
Relação de Pagamento 0,75
Fator de Lucro. 0,79
Fator de Lucro Ajustado Outlier. 0,69
Não funciona como o que foi escrito em livros de texto de negociação. Além disso, é uma estratégia de perda.
2) Ir curto abaixo dias anteriores baixo após um padrão NR7ID
Ficam aquém do mínimo do dia anterior (183,83 para o dia 17 de janeiro de 2014). Apenas se ele negocia lá (o que significa que a baixa do dia anterior deve estar entre o dia atual alta e baixa, por que em uma folga completa para baixo dia (quando a alta atual é menor que a anterior baixa) Um tick abaixo da ordem de limite inferior do dia anterior. A ordem não será executada.)
Total de negócios. 71
Vencedores. 44
Perdedores. 27
% Vencedores. 62%
Variação média%. 0,27
Variação Mediana%. -0,13
Ganho máximo%. 4,81
Perda máxima%. -2,42
Ganho médio% se vencedor. 0,74
Perda média% se perdedor. -0,51
Taxa de Pagamento 1.46
Fator de Lucro. 2,62
Fator de Lucro Ajustado Outlier. 2,29
Olhe ohk Para a estratégia de negociação para ficar curto em $ SPY. Mas poucos ajustes como quando os dias anteriores fecham-se abaixo de 200-DMA, 20-DMA (que não são o caso como em 16 janeiro 2014 próximo). Irá melhorar a estratégia de negociação perfromance 8230;
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$ SPY Turn Of The Month (TOTM) por mês sábio
Turn Of The Month (TOTM) definido como sendo o do mercado no lado $ SPY longo no último dia de negociação do mês atual e no primeiro dia de negociação do mês seguinte,
Ou seja, para janeiro de 2014. vamos longo em 30 de janeiro de 2014 perto. E assistir o Super Bowl. E depois sair do comércio em 3 de fevereiro de 2014 fechar
Abaixo da tabela colorida para suas finalidades da impressão 3D
Ps: O ranking é baseado nos retornos médios
Abaixo do resumo de desempenho backtest para a Jan Turn of the month estratégia de negociação. Desde 1994.
Vencedores. 18
Perdedores. 2
% Vencedores. 90%
Variação média%. 0,96
Variação Mediana%. 0,74
Ganho máximo%. 3,73
Perda máxima%. -2,33
Ganho médio% se vencedor. 1,20
Perda média% se perdedor. -1,18
Razão de Pagamento 1.01
Variação absoluta média%. 1,97
Fator de Lucro. 11,75
Fator de Lucro Ajustado Outlier. 9,49
Desvio padrão. 1,30
T-Test. 3,31
Abaixo dos detalhes da instância histórica Jan TOTM. Desde 1994.
Com base percentual. Curva ajustada. Ligeiramente bearish $ SPY padrão
Eu não gosto de usar entre a função (daí eu chamo padrão de ajuste de curva) de qualquer maneira aqui as regras comerciais
$ SPY aumentou em mais de 1,5% (ou 150 bps na terminologia de negociação a curto prazo) a partir da baixa intra-dia para fechar
Mas $ SPY ganhou para o dia, mas não mais do que 25 bps (que é t [0]% é & gt; 0 & lt; 0,25%)
Abaixo das probabilidades de negociação $ SPY para longos para o 8220, com base percentual. Curva ajustada. Ligeiramente bearish $ SPY padrão 8220; , Desde Y2K, para os próximos dias de negociação 1/2/3/4/5/10/20.
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